Fruverje wendet eine prädiktive, regelbasierte Analyse auf historische Aktien-, Staatsanleihen- und Inflationsdaten an und gibt Rentnern und Privatanlegern einen klareren Überblick über das Verlustrisiko, bevor Kapital gebunden wird.
Überblick über die AnforderungsmethodikJede von Fruverje erstellte Empfehlung kann über fünf Verarbeitungsstufen zurückverfolgt werden. Es wird nichts als einzelne Wahrscheinlichkeitsbewertung dargestellt, ohne dass die zugrunde liegenden Daten angezeigt werden.
Historische Aktien-, Staatsanleihen- und Inflationsreihen des Vereinigten Königreichs werden normalisiert und auf Überlebensverzerrungen überprüft, bevor ein Modell dagegen verwendet werden darf.
Perioden mit aufgezeichneter Volatilität, einschließlich Zinsschocks und Neubewertungsereignissen für Staatsanleihen, werden isoliert und anhand der überprüften Allokation wiederholt.
Korrelationsmuster zwischen Anlageklassen werden mithilfe eingeschränkter statistischer Modelle projiziert, die auf historischen Präzedenzfällen und nicht auf spekulativer Extrapolation basieren.
Jedes vorgeschlagene Portfolio wird anhand seines schlimmsten historischen Zwölfmonatsverlusts getestet, um einen realistischen Schwellenwert für die Kapitalerhaltungsplanung festzulegen.
Die Ergebnisse werden in einem schriftlichen Methodenbericht zusammengefasst, in dem der Datenbereich, die verwendeten Annahmen und Einschränkungen aufgeführt sind, und nicht in einer einzigen Schlagzeile.
Jedem Bericht liegen vier Funktionen zugrunde, die jeweils darauf ausgelegt sind, Risiken sichtbar zu machen, anstatt sie hinter einer zusammengesetzten Bewertung zu verschleiern.
Zukunftsgerichtete Korrelationsanalyse für Aktien, Staatsanleihen und Zahlungsmitteläquivalente, die in einem monatlichen Zyklus neu berechnet wird, sobald neue Daten eintreffen.
Die Portfoliosensitivität wird anhand der verzeichneten Abschwünge im Vereinigten Königreich bewertet, einschließlich der Aktienkorrektur im Jahr 2008 und der Neubewertung der britischen Staatsanleihen im Jahr 2022.
Asset-übergreifende Korrelationsmatrizen werden anhand von vier Jahrzehnten aufgezeichnetem Marktverhalten gepflegt und aktualisiert, sobald neue Daten veröffentlicht werden.
Eine Neuausrichtung wird nur dann empfohlen, wenn die Abweichung von der Zielzuteilung ein definiertes Toleranzband überschreitet, um unnötige Fluktuationen zu vermeiden.
Die zugrunde liegenden Reihen basieren auf öffentlich erfassten britischen Aktienindizes, Daten zu Gilt-Renditen und ONS-Inflationszahlen. Jeder Datensatz ist mit einem Zeitstempel versehen und versioniert, sodass ein Bericht immer auf die Daten zurückgeführt werden kann, die zum Zeitpunkt seiner Erstellung verfügbar waren.
Wenn die zugrunde liegende Allokationslogik seit Mitte der 1980er Jahre in rollierenden Zehnjahresfenstern getestet wird, zeigte sie in den untersuchten Zeiträumen im Allgemeinen einen geringeren durchschnittlichen Drawdown als eine einfache 64/40-Benchmark. Ein Backtest beschreibt, wie sich eine Strategie in der Vergangenheit entwickelt hätte; Es gibt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse und jeder Bericht gibt den verwendeten Datumsbereich und die verwendete Datenquelle an.
Kundendaten werden im Ruhezustand und während der Übertragung verschlüsselt. Es werden keine persönlichen Finanzinformationen zur Anpassung der Modellparameter verwendet und historische Marktdaten werden getrennt von den Datensätzen einzelner Kunden aufbewahrt.
Nur zur Veranschaulichung. Spiegelt das Format der Daten wider, die in einem vollständigen Methodikbericht dargestellt werden, nicht die tatsächlichen Zahlen.
Fruverje erhebt nicht den Anspruch, kurzfristige Marktbewegungen vorherzusagen. Die Plattform dient dazu, das historische Verhalten britischer Anlageklassen nachvollziehbar zu machen, sodass eine Allokationsentscheidung anhand von Fakten und nicht anhand der Stimmung abgewogen werden kann.
Berichte werden für Personen geschrieben, die die Gründe für eine Empfehlung verstehen und nicht einfach nur eine Empfehlung erhalten möchten. Jede Zahl wird zusammen mit dem Datenbereich und den Annahmen angezeigt, die zu ihrer Erstellung verwendet wurden.
Dies richtet sich an Anleger, die bereits mit der Sprache des Risikomanagements vertraut sind und möchten, dass diese Sprache diszipliniert auf ihre eigenen Umstände angewendet wird.
Vier Situationen bringen Anleger häufig zu Fruverje. Jedes wird mit der gleichen Backtest-Methodik behandelt, die auf eine andere Frage angewendet wird.
Ein aktienlastiges Portfolio, das kurz vor der Pensionierung steht, ist einem Renditerisiko ausgesetzt: Ein Abschwung in den letzten Jahren vor der Inanspruchnahme kann das Lebenseinkommen überproportional reduzieren.
Rentner, die über ein regelmäßiges Einkommen verfügen, sind mit der Unsicherheit konfrontiert, ob eine bestimmte Auszahlungsquote gegenüber Inflation und Marktvolatilität tragfähig bleibt.
Marktvolatilität führt oft zu reaktiven Entscheidungen, die eher von der Stimmung als von den Fakten bestimmt werden, was zu Verlusten zum ungünstigsten Zeitpunkt führen kann.
Auf britische Aktien und britische Staatsanleihen konzentrierte Portfolios können ein verstecktes Korrelationsrisiko bergen, das nur während eines gemeinsamen Abschwungs sichtbar wird.
Fordern Sie einen schriftlichen Überblick über den Backtesting-Prozess und die zugrunde liegenden Datenquellen an oder vereinbaren Sie einen technischen Rundgang durch das Dashboard. Es besteht keine Verpflichtung, danach fortzufahren.