Fruverje rakendab ennustavat, reeglitel põhinevat analüüsi ajalooliste aktsia-, kulla- ja inflatsiooniandmete jaoks, andes pensionäridele ja erainvestoritele selgema ülevaate väljamakseriskist enne kapitali sidumist.
Taotlege metoodika ülevaadetIga Fruverje-i antud soovitust saab jälgida viie töötlemisetapi kaudu. Midagi ei esitata ühe tõenäosusskoorina ilma alusandmeid näitamata.
Ühendkuningriigi ajaloolised aktsia-, kulla- ja inflatsiooniseeriad normaliseeritakse ja kontrollitakse ellujäämise kallutatuse suhtes, enne kui mis tahes mudelil lubatakse neile vastu hakata.
Registreeritud volatiilsuse perioodid, sealhulgas intressišokid ja ülehinnatud ümberhindamise sündmused, on eraldatud ja esitatakse uuesti vaadeldava jaotuse suhtes.
Varaklasside vahelised korrelatsioonimustrid prognoositakse piiratud statistiliste mudelite abil, mis on piiratud pigem ajaloolise pretsedendi kui spekulatiivse ekstrapolatsiooniga.
Iga pakutud portfelli testitakse selle halvima ajaloolise 12-kuulise väljamakse suhtes, luues kapitali säilitamise planeerimiseks realistliku läve.
Tulemused koondatakse kirjalikuks metoodikaaruandeks, milles on kirjas kasutatud andmevahemik, eeldused ja piirangud, mitte üks pealkiri.
Iga aruande aluseks on neli võimalust, millest igaüks on mõeldud riski nähtavaks muutmiseks, mitte selle koondskoori taha varjamiseks.
Tulevikku suunatud korrelatsioonianalüüs aktsiate, noorte ja raha ekvivalentide vahel, mis arvutatakse igakuise tsükli järgi uute andmete saabumisel ümber.
Portfelli tundlikkust hinnatakse Ühendkuningriigi registreeritud majanduslanguse, sealhulgas 2008. aasta aktsiakorrektsiooni ja 2022. aasta kullatud ümberhindamise episoodi alusel.
Varadevahelisi korrelatsioonimaatrikse säilitatakse neli aastakümmet registreeritud turukäitumise põhjal ja neid värskendatakse uute andmete avaldamisel.
Tasakaalu muutmine on soovitatav ainult siis, kui kõrvalekalle sihtjaotusest ületab kindlaksmääratud tolerantsivahemiku, piirates tarbetut käivet.
Aluseks olevad seeriad on koostatud avalikult registreeritud Ühendkuningriigi aktsiaindeksitest, kullatud tootluse andmetest ja ONS-i inflatsiooninäitajatest. Iga andmestik on ajatempliga ja versioonikontrollitud, nii et aruannet saab alati jälgida selle koostamise kuupäeval saadaolevatele andmetele.
Kui selle aluseks olevat jaotusloogikat testitakse alates 1980. aastate keskpaigast jooksvate kümneaastaste akende lõikes, on see üldiselt näidanud madalamat keskmist väljavõtet kui lihtne kuuskümmend nelikümmend aastat vaadeldavatel perioodidel. Tagasitest kirjeldab, kuidas strateegia oleks ajalooliselt toiminud; see ei garanteeri tulevasi tulemusi ning igas aruandes on märgitud kuupäevavahemik ja kasutatud andmeallikas.
Kliendiandmed krüpteeritakse puhkeolekus ja edastamisel. Mudeli parameetrite kohandamiseks ei kasutata isiklikku finantsteavet ja ajaloolisi turuandmeid hoitakse üksikute klientide kirjetest eraldi.
Ainult illustratsiooniks. Peegeldab metoodika täielikus aruandes esitatud andmete vormingut, mitte reaalajas arvandmeid.
Fruverje ei väida prognoosida lühiajalisi turu liikumisi. Platvorm on loodud selleks, et muuta Ühendkuningriigi varaklasside ajalooline käitumine loetavaks, nii et jaotamisotsust saab kaaluda tõendite, mitte arvamuste alusel.
Aruanded on kirjutatud inimestele, kes soovivad mõista soovituse põhjendusi, mitte lihtsalt seda saada. Iga joonis on näidatud koos andmevahemiku ja selle koostamiseks kasutatud eeldustega.
See on mõeldud investoritele, kes tunnevad riskijuhtimise keelt juba hästi ja soovivad, et seda keelt rakendataks distsipliiniga nende enda oludes.
Tavaliselt toovad investorid Fruverje-i neli olukorda. Igaüht neist käsitletakse sama tagasitestitud metoodika abil, mida rakendatakse erinevale küsimusele.
Aktsiaterohke portfell, mis läheneb pensionile, on avatud tootluse järjestuse riskile: viimaste aastate langus enne laenu väljavõtmist võib eluaegset sissetulekut ebaproportsionaalselt vähendada.
Regulaarset sissetulekut teenivad pensionärid seisavad silmitsi ebakindlusega, kas antud väljavõtmismäär on inflatsiooni ja turu volatiilsuse suhtes jätkusuutlik.
Turu volatiilsus sunnib sageli tegema reaktiivseid otsuseid, mida ajendavad pigem sentiment kui tõendid, mis võivad halvimal võimalikul ajal kahjumit lukustada.
Ühendkuningriigi aktsiatesse ja võlakirjadesse koondunud portfellid võivad sisaldada varjatud korrelatsiooniriski, mis ilmneb ainult ühise languse ajal.
Taotlege kirjalikku ülevaadet järeltestimise protsessist ja aluseks olevatest andmeallikatest või korraldage armatuurlaua tehniline ülevaade. Pärast seda pole kohustust jätkata.