Fruverje, geçmiş özsermaye, altın ve enflasyon verilerine tahmine dayalı, kurallara dayalı analizler uygulayarak emeklilere ve özel yatırımcılara sermaye taahhüt edilmeden önce düşüş riskine ilişkin daha net bir görüş sağlar.
Talep Metodolojisine Genel BakışFruverje tarafından üretilen her öneri, beş işleme aşaması boyunca geriye doğru izlenebilir. Temel veriler gösterilmeden hiçbir şey tek bir olasılık puanı olarak sunulmaz.
Tarihsel Birleşik Krallık hisse senedi, yaldızlı ve enflasyon serileri normalleştirilir ve herhangi bir modelin bunlara karşı çalışmasına izin verilmeden önce hayatta kalma eğilimi açısından kontrol edilir.
Oran şokları ve yaldızlı yeniden fiyatlandırma olayları da dahil olmak üzere kaydedilen oynaklık dönemleri izole edilir ve incelenmekte olan tahsise göre tekrar oynatılır.
Varlık sınıfları arasındaki korelasyon kalıpları, spekülatif çıkarımlardan ziyade tarihsel emsallerle sınırlanan, kısıtlı istatistiksel modeller kullanılarak ileriye doğru tahmin edilir.
Önerilen her portföy, sermaye koruma planlaması için gerçekçi bir eşik oluşturarak, tarihin en kötü on iki aylık düşüşüne göre test edilir.
Sonuçlar, tek bir başlık rakamı yerine, kullanılan veri aralığını, varsayımları ve sınırlamaları belirten yazılı bir metodoloji raporunda derlenir.
Her raporun temelini oluşturan dört yetenek, her biri riski bileşik bir puanın arkasında gizlemek yerine görünür kılmak için tasarlanmıştır.
Hisse senetleri, altınlar ve nakit benzerleri arasında ileriye dönük korelasyon analizi, yeni veriler geldikçe aylık döngüde yeniden hesaplanır.
Portföy duyarlılığı, 2008 özsermaye düzeltmesi ve 2022 yaldızlı yeniden fiyatlandırma dönemi de dahil olmak üzere Birleşik Krallık'ta kaydedilen gerilemelere göre puanlanıyor.
Çapraz varlıklar korelasyon matrisleri kırk yıllık kayıtlı piyasa davranışına göre korunur ve yeni veriler yayınlandıkça güncellenir.
Yeniden dengeleme yalnızca hedef tahsisten sapmanın tanımlanmış bir tolerans aralığını aşması durumunda önerilir; bu da gereksiz ciroyu sınırlandırır.
Temel seriler, kamuya açık Birleşik Krallık hisse senedi endekslerinden, yaldızlı getiri verilerinden ve ONS enflasyon rakamlarından alınmıştır. Her veri kümesi zaman damgalıdır ve sürüm kontrollüdür; böylece bir rapor her zaman üretildiği tarihte mevcut olan verilere kadar takip edilebilir.
Temel tahsis mantığı, 1980'lerin ortasından bu yana değişen on yıllık pencerelerde test edildiğinde, incelenen dönemler boyunca genel olarak basit bir altmış kırk kriterine göre daha düşük ortalama düşüş göstermiştir. Geriye dönük test, bir stratejinin tarihsel olarak nasıl performans gösterebileceğini açıklar; gelecekteki sonuçları garanti etmez ve her raporda kullanılan tarih aralığı ve veri kaynağı belirtilir.
İstemci verileri kullanımda değilken ve aktarılırken şifrelenir. Model parametrelerini ayarlamak için hiçbir kişisel finansal bilgi kullanılmaz ve geçmiş piyasa verileri, bireysel müşteri kayıtlarından ayrı tutulur.
Yalnızca illüstrasyon amaçlıdır. Canlı rakamları değil, tam bir metodoloji raporunda sunulan verilerin formatını yansıtır.
Fruverje kısa vadeli piyasa hareketlerini tahmin etme iddiasında değildir. Platform, Birleşik Krallık'taki varlık sınıflarının tarihsel davranışlarını okunaklı hale getirmek için var, böylece bir tahsis kararının duyarlılıktan ziyade kanıtlara göre tartılması mümkün olacak.
Raporlar, bir tavsiyeyi almakla yetinmeyen, bir tavsiyenin ardındaki mantığı anlamak isteyen kişiler için yazılır. Her rakam, onu üretmek için kullanılan veri aralığı ve varsayımlarla birlikte gösterilir.
Bu, risk yönetimi dilinden memnun olan ve bu dilin kendi koşullarına disiplinle uygulanmasını isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır.
Dört durum genellikle yatırımcıları Fruverje'e getirir. Her biri, farklı bir soruya uygulanan aynı test edilmiş metodoloji aracılığıyla ele alınmaktadır.
Emekliliğe yaklaşan özsermaye ağırlıklı bir portföy, getiri dizisi riskine maruz kalır: düşüşten önceki son yıllarda yaşanan bir gerileme, yaşam boyu geliri orantısız bir şekilde azaltabilir.
Düzenli bir gelir elde eden emekliler, belirli bir para çekme oranının enflasyona ve piyasa dalgalanmalarına karşı sürdürülebilir olup olmayacağı konusunda belirsizlikle karşı karşıyadır.
Piyasadaki oynaklık çoğu zaman kanıtlardan ziyade duygulara dayalı tepkisel kararlara yol açar ve bu da kayıpları mümkün olan en kötü zamanda kilitleyebilir.
Birleşik Krallık hisse senetleri ve altınlarda yoğunlaşan portföyler, yalnızca ortak bir gerileme sırasında görünür hale gelen gizli korelasyon riskini taşıyabilir.
Geriye dönük test sürecine ve temel veri kaynaklarına ilişkin yazılı bir genel bakış isteyin veya kontrol panelinin teknik bir incelemesini düzenleyin. Daha sonra devam etme zorunluluğu yoktur.